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Portfolio Backtest V3

Ambitionierte Version mit Multi-Asset-Momentum, Top-3-Boosts, SG Trend Index für Managed Futures und einstellbarem Sektor-Alpha aus den drei stärksten Aktiensektoren.

Rebalancing-Kosten

Startdatum

Max. Sektor-Alpha 0.15 = 15 %, 0.50 = 50 %

Sektor-Proxies US Long History = längere Backtest-Historie

Bitcoin verwenden

Managed Futures werden in V3 automatisch über data/SG_TRD_IDX.TXT geladen, sofern die Datei vorhanden ist. Das Sektor-Alpha wird aus dem Aktienblock entnommen und gleichmäßig auf die drei stärksten Sektoren verteilt.

Chart

Performance

Letzte Verteilung

Monatliche Allokation

Vergleich / Meta

Rohdaten

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