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Portfolio Backtest V4.2

Ambitionierte Version mit Multi-Asset-Momentum, Top-3-Boosts, SG Trend Index für Managed Futures und dynamischem Sektor-Alpha.

Rebalancing-Kosten

Startdatum

Max. Sektor-Alpha 0.15 = 15 %, 0.50 = 50 %

Sektor-Proxies US Long History = längere Backtest-Historie

Bitcoin verwenden

In V4.2 kommen nur Sektoren in die Auswahl, deren Momentum-Score besser ist als der Score von ACWI. Das tatsächlich genutzte Sektor-Alpha wird zusätzlich nach der Stärke dieser Outperformance skaliert.

Chart

Performance

Letzte Verteilung

Monatliche Allokation

Vergleich / Meta

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